UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND (A METHODOLOGY TO VALUE A CALLABLE BOND)

En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida(callable bond o bono redimible) viene dada porla implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cualse logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo,se presenta una aplicación p...

Full description

Autores:

Grajales, Carlos Alexánder
Pérez, Fredy Ocaris

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad EIA .

Repositorio:

Repositorio EIA .

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:repository.eia.edu.co:11190/4706

Acceso en línea:

https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4706
https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/206

Palabra clave:

modelo de tasa corta de Hull y White
árbol trinomial de tasas
derivado financiero
callable bond. Keywords
Hull and White shortrate model
rate trinomial tree
financial derivative
callable bond.

Rights

openAccess

License

Revista EIA - 2013