Markowitz para N activos en Colombia

El propósito del estudio consiste en plantear un modelo para crear un portafolio óptimo para un inversionista. Donde el sustento teórico del modelo proviene del modelo de media-varianza de Markowitz. Teniendo en cuenta una condición de optimización y es un ratio de (Máximo de Rentabilidad Vs. Mínimo...

Full description

Autores:
Alarcón Sánchez, Héctor Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad EAN
Repositorio:
Biblioteca Digital Minerva - Repositorio EAN
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.universidadean.edu.co:10882/8921
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10882/8921
Palabra clave:
Portafolio de inversiones
Media-Varianza de Markowitz
Máximo de Rentabilidad
Mínimo Riesgo
Renta variable
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
ANALISIS DE VARIANZA
CAPITALISTAS
ESTADOS FINANCIEROS
Investment portfolio.
Markowitz mean-variance.
Maximum Performance.
Minimal risk.
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License
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