Markowitz para N activos en Colombia

El propósito del estudio consiste en plantear un modelo para crear un portafolio óptimo para un inversionista. Donde el sustento teórico del modelo proviene del modelo de media-varianza de Markowitz. Teniendo en cuenta una condición de optimización y es un ratio de (Máximo de Rentabilidad Vs. Mínimo...

Full description

Autores:

Alarcón Sánchez, Héctor Andrés

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad EAN

Repositorio:

Biblioteca Digital Minerva - Repositorio EAN

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.universidadean.edu.co:10882/8921

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10882/8921

Palabra clave:

Portafolio de inversiones
Media-Varianza de Markowitz
Máximo de Rentabilidad
Mínimo Riesgo
Renta variable
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
ANALISIS DE VARIANZA
CAPITALISTAS
ESTADOS FINANCIEROS
Investment portfolio.
Markowitz mean-variance.
Maximum Performance.
Minimal risk.
Equity.

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