Markowitz para N activos en Colombia
El propósito del estudio consiste en plantear un modelo para crear un portafolio óptimo para un inversionista. Donde el sustento teórico del modelo proviene del modelo de media-varianza de Markowitz. Teniendo en cuenta una condición de optimización y es un ratio de (Máximo de Rentabilidad Vs. Mínimo...
- Autores:
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Alarcón Sánchez, Héctor Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad EAN
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Minerva - Repositorio EAN
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.universidadean.edu.co:10882/8921
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10882/8921
- Palabra clave:
- Portafolio de inversiones
Media-Varianza de Markowitz
Máximo de Rentabilidad
Mínimo Riesgo
Renta variable
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
ANALISIS DE VARIANZA
CAPITALISTAS
ESTADOS FINANCIEROS
Investment portfolio.
Markowitz mean-variance.
Maximum Performance.
Minimal risk.
Equity.
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
| Summary: | El propósito del estudio consiste en plantear un modelo para crear un portafolio óptimo para un inversionista. Donde el sustento teórico del modelo proviene del modelo de media-varianza de Markowitz. Teniendo en cuenta una condición de optimización y es un ratio de (Máximo de Rentabilidad Vs. Mínimo Riesgo), donde se busca lograr la formación óptima de una cartera de activos colombianos en renta variable, otorgándole al inversionista la información necesaria para maximizar su rentabilidad, reduciendo su riesgo de forma óptima. |
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