Modelación discreta de la estructura de tasas de interés nominales, el caso de colombia 2004 – 2013

El estudio de las estructuras de tasas, desde una perspectiva teórica y empírica, siempre ha sido abordado con modelos en tiempos continuos. Esto puede ser explicado porque las primeras investigaciones al respecto, se dieron en mercados de capitales desarrollados. La funcionalidad de estas estructur...