Un modelo vectorial autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias y estimación vía ondaletas.
Los modelos autorregresivos son una familia de modelos muy aplicados en el análisis de las series temporales, siendo que los mismos han sido extendidos a situaciones como la no estacionariedad. la continuidad, la larga dependencia y en este caso, la irregularidad en las observaciones. En este proyec...
- Autores:
-
Salcedo Echeverry, Gladys Elena
- Tipo de recurso:
- Investigation report
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Repositorio:
- Repositorio Minciencias
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.minciencias.gov.co:20.500.14143/38788
- Acceso en línea:
- https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38788
http://colciencias.metabiblioteca.com.co
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Análisis de series de tiempo
Variaciones estacionales (Economía)
Probabilidades
Modelo vectoral autorregresivo
No estacionariedad
Ondaletas
Parámetros funcionales
Series irregulares
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | Los modelos autorregresivos son una familia de modelos muy aplicados en el análisis de las series temporales, siendo que los mismos han sido extendidos a situaciones como la no estacionariedad. la continuidad, la larga dependencia y en este caso, la irregularidad en las observaciones. En este proyecto se extiende el modelo autorregresivo univariado para series irregularmente espaciadas no estacionarias al caso vectorial, es decir al caso en que se tienen m series univariadas irregulares y por lo menos localmente estacionarias. (Apartes del texto). |
|---|