Aplicación del método de Análisis de Fluctuación sin Tendencia-DFA a series financieras del mercado de valores de Colombia

En este trabajo se sigue la metodología propuesta por Peng (1994) para caracterizar las propiedades fractales de series temporales no estacionarias. La predicción del comportamiento futuro de las series de tiempo en base a un conjunto de información histórica es de mucho interés. En este caso para C...

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Autores:

Valderrama Forero, Benjamin

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Repositorio:

Alejandría Repositorio Institucional

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:alejandria.poligran.edu.co:10823/1035

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10823/1035

Palabra clave:

Series de Tiempo
Fractales
Dfa
Macados Financieros
Econometría

Rights

License

openAccess