Eficiencia en modelos de asignación de portafolios
El modelo de selección de portafolios de Markowitz es una herramienta de diversificación basada en la correlación de los rendimientos de los activos. Desde su aparición, ha sido la base teórica en la selección óptima de portafolios, dando lugar a múltiples desarrollos y derivaciones. Sin embargo, lo...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/20408
- Palabra clave:
- Portafolio
Selección optimo
Eficiencia
Riesgo
VaR
CVaR
Portfolio
Optimal selection
Profitability
Efficiency
Risk
VaR
CVaR
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Portafolio de inversiones
Rentabilidad
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- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional