Modelación, pronóstico y evaluación de la volatilidad de índices que representan diversos activos de renta fija y renta variable que listan en el mercado de capitales colombiano

Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar la capacidad predictiva relativa fuera de muestra de diversos modelos pertenecientes a la familia GARCH, incluyendo tres modelos asimétricos: TARCH, EGARCH y PARCH. Para caracterizar el mercado de renta variable se va a utilizar el Índice General de...