Evidencias de cambios estructurales en el precio promedio mensual del petróleo del West Texas Intermediate (WTI)

O comportamento do preço do petróleo do West Texas Intermediate (WTI) é complexo e se caracteriza por subidas, baixas, saltos e tendências locais. Como resultado, é difícil identificar o impacto de fatores exógenos ao mercado no comportamento dos preços, e como estes impactos não podem ser isolados...

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Autores:

Tipo de recurso:

article

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23368

Acceso en línea:

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3873
http://hdl.handle.net/10554/23368

Palabra clave:

oil price; structural change; GARCH
precio del petróleo; cambios estructurales; GARCH
preço do petróleo; mudanças estruturais; GARCH

Rights

openAccess

License

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