Efectos marginales sobre el valor en riesgo del portafolio : una aproximación a partir de un VaR-Unconditional quantile regression
Este artículo propone y evalúa un modelo econométrico que pretende esclarecer la relación entre el Valor en Riesgo y diversos factores que puedan afectarlo. Este modelo, llamado VaR-UQR (VaR - Unconditional Quantile Regression), estima la relación del VaR con diversos factores de riesgo y ofrece una...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/49419
- Palabra clave:
- Regresión cuantílica incondicional
Regresión RIF
CAViaR
Valor en riesgo
Efecto contagio
Administración de riesgos
Unconditional quantile regression
RIF regression
CAViaR
Value at risk
Contagion effect
Risk management
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Administración de riesgos
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- License
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