Efectos marginales sobre el valor en riesgo del portafolio : una aproximación a partir de un VaR-Unconditional quantile regression

Este artículo propone y evalúa un modelo econométrico que pretende esclarecer la relación entre el Valor en Riesgo y diversos factores que puedan afectarlo. Este modelo, llamado VaR-UQR (VaR - Unconditional Quantile Regression), estima la relación del VaR con diversos factores de riesgo y ofrece una...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/49419
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/49419
https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.49419
Palabra clave:
Regresión cuantílica incondicional
Regresión RIF
CAViaR
Valor en riesgo
Efecto contagio
Administración de riesgos
Unconditional quantile regression
RIF regression
CAViaR
Value at risk
Contagion effect
Risk management
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Administración de riesgos
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