Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)
En este artículo se desarrolla un modelo discreto simple para determinar un índice de pérdidas por catástrofes que pueda utilizarse como subyacente de los derivados vinculados a seguros (insurance-linked derivatives). Para ello se considera que en cada periodo únicamente puede producirse una catástr...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/27433
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/17440
http://hdl.handle.net/10554/27433
- Palabra clave:
- incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; nominal claim reporting rate
cuantía de siniestros declarada; cuantía de siniestros pendiente de declarar; índice de pérdidas; tasa nominal de declaración de siniestros
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- openAccess
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