Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en Colombia
O propósito do artigo é responder se é possível implementar modelos de medição avançada para quantificar risco operacional em instituições financeiras na Colômbia. Dessa forma, comparam-se dois modelos desde o enfoque de distribuição de perdas agregadas, através de simulações de Monte Carlo. Este en...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23485
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3609
http://hdl.handle.net/10554/23485
- Palabra clave:
- riesgo operativo; enfoque de distribución de pérdidas agregadas; distribución subexponencial; teoría del valor extremo
operating risk; aggregate loss distribution approach; subexponential distribution; extreme value theory
risco operacional; enfoque de distribuição de perdas agregadas; distribuição sub-exponencial; teoria do valor extremo
- Rights
- openAccess
- License
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