Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombiano

Este artigo questiona as suposições dos modelos financeiros que se costumam usar para analisar o preço da energia. Parte de uma análise exploratória dos rendimentos diários para recusar as hipóteses de aditividade, volatilidade, independencia e normalidade. Com o uso de ferramentas associadas à anál...

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Autores:
Tipo de recurso:
article
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/6080
http://hdl.handle.net/10554/23404
Palabra clave:
Exponente de Hurst; series de tiempo no lineales; riesgo financiero
Hurst exponent; antipersistent; financial risk
Expoente de Hurst; séries de tempo não lineares; risco financeiro
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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