Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombiano
Este artigo questiona as suposições dos modelos financeiros que se costumam usar para analisar o preço da energia. Parte de uma análise exploratória dos rendimentos diários para recusar as hipóteses de aditividade, volatilidade, independencia e normalidade. Com o uso de ferramentas associadas à anál...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23404
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/6080
http://hdl.handle.net/10554/23404
- Palabra clave:
- Exponente de Hurst; series de tiempo no lineales; riesgo financiero
Hurst exponent; antipersistent; financial risk
Expoente de Hurst; séries de tempo não lineares; risco financeiro
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional