Medidas de riesgo cambiario en Colombia

En este trabajo hacemos un análisis comparativo entre las medidas de riesgo de Valor en Riesgo (VaR), Expected Shortfall (ES) y las Medidas de Riesgo Espectral (SRM) las cuales son medidas que toman en cuenta la aversión al riesgo del usuario. En nuestro análisis, revisamos el riesgo al que se expon...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:

masterThesis

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/65671

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10554/65671

Palabra clave:

Medida de riesgo Espectral
Valor en Riesgo
Expected shortfall
Medida de Riesgo Coherente
Riesgo de Cola
Aversión al Riesgo
Función de Utilidad
Quintiles
Subaditividad
Tipo de Cambio
Riesgo Cambiario
GARCH
Spectral risk measure
Value at Risk
Expected shortfall
Coherent Risk Measure
Tail Risk
Risk Aversion
Utility Function
Quintiles
Subadditivity
Exchange Rate
Exchange Risk
GARCH
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas

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