Evaluación de pronósticos de modelos lineales y no lineales de la tasa de cambio de Colombia

El presente trabajo de grado explora las predicciones de los modelos Markov Switching y ARIMA para la tasa de cambio de Colombia, junto con la combinación de pronósticos de los dichos modelos. El modelo Markov Switching pertenece a una clase de modelos de cambio de regímenes, cuyo supuesto principal...