La prociclicidad de la calidad de la cartera de consumo
Este trabajo estima los efectos procíclicos del crecimiento del PIB sobre la calidad de la cartera de consumo de una entidad financiera colombiana mediante un modelo FAVAR. Se encuentra evidencia de que un choque positivo en el crecimiento del PIB causa el mayor deterioro tras 15 meses y su efecto p...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
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- Palabra clave:
- Prociclicidad
Cartera de consumo
Riesgo sistémico
Modelo FAVAR
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Retail portfolio
Systemic risk
FAVAR model
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
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Este trabajo estima los efectos procíclicos del crecimiento del PIB sobre la calidad de la cartera de consumo de una entidad financiera colombiana mediante un modelo FAVAR. Se encuentra evidencia de que un choque positivo en el crecimiento del PIB causa el mayor deterioro tras 15 meses y su efecto perdura hasta por tres años y medio. Se da a conocer la magnitud del impulso y se recomienda a la entidad tener en cuenta los resultados al momento de definir estrategias sobre la oferta de crédito, para evitar fortalecer la prociclicidad sobre su cartera. |
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