La prociclicidad de la calidad de la cartera de consumo

Este trabajo estima los efectos procíclicos del crecimiento del PIB sobre la calidad de la cartera de consumo de una entidad financiera colombiana mediante un modelo FAVAR. Se encuentra evidencia de que un choque positivo en el crecimiento del PIB causa el mayor deterioro tras 15 meses y su efecto p...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/40450
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/40450
https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.40450
Palabra clave:
Prociclicidad
Cartera de consumo
Riesgo sistémico
Modelo FAVAR
Procyclicality
Retail portfolio
Systemic risk
FAVAR model
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