Contagio financiero en mercados latinoamericanos: una aplicación de DCC MGARCH

Este documento busca identificar si existió potencial efecto contagio entre los índices accionarios de seis países latinoamericanos frente a Estados Unidos y Alemania, el periodo de análisis es 2001 2013. Para este ejercicio se utiliza la metodología de Correlación Dinámica Condicional para modelos...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:

masterThesis

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/15752

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10554/15752
https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.15752

Palabra clave:

Contagio financiero
Crisis financiera
GARCH multivariado
Financial Contagion
Financial Crisis
GARCH multivariate
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Crisis financiera

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openAccess

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