Alertas sobre el deterioro crediticio : señales que puede generar el mercado
Las inversiones de bonos clasificados a costo amortizado son valoradas bajo una metodología de flujos de caja de efectivo descontados a una tasa interna de retorno (TIR) de compra. A éstas, se les debe reconocer una pérdida esperada por deterioro crediticio por parte del emisor del bono. Teniendo en...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/59513
- Palabra clave:
- Deterioro crediticio
Costo amortizado
Credit default swaps
Credit risk
Held to maturity investments
Credit default swaps
Maestría en banca y finanzas - Tesis y disertaciones académicas
Bonos - Estados Unidos
Amortización - Estados Unidos
Swaps (Finanzas)
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