Alertas sobre el deterioro crediticio : señales que puede generar el mercado

Las inversiones de bonos clasificados a costo amortizado son valoradas bajo una metodología de flujos de caja de efectivo descontados a una tasa interna de retorno (TIR) de compra. A éstas, se les debe reconocer una pérdida esperada por deterioro crediticio por parte del emisor del bono. Teniendo en...

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Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/59513
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/59513
https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.59513
Palabra clave:
Deterioro crediticio
Costo amortizado
Credit default swaps
Credit risk
Held to maturity investments
Credit default swaps
Maestría en banca y finanzas - Tesis y disertaciones académicas
Bonos - Estados Unidos
Amortización - Estados Unidos
Swaps (Finanzas)
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