Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo

Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía dec...

Full description

Autores:
Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/27382
Acceso en línea:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
http://hdl.handle.net/10554/27382
Palabra clave:
nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
id JAVERIANA2_e7b7b1c59edc267aac77dfe4b1653faf
oai_identifier_str oai:repository.javeriana.edu.co:10554/27382
network_acronym_str JAVERIANA2
network_name_str Repositorio Universidad Javeriana
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 InternacionalCopyright (c) 2016 María José Perez Fructuosohttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2nullnullPerez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).2018-02-24T15:35:22Z2020-04-15T19:23:18Z2018-02-24T15:35:22Z2020-04-15T19:23:18Z2015-11-30http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/1606410.11144/Javeriana.ris43.cipc2500-75560123-1154http://hdl.handle.net/10554/27382Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía declarada de siniestros y la cuantía de siniestros pendiente de declarar. La hipótesis central del modelo se basa en suponer un decrecimiento temporal de esta última cuantía, proporcional a una función exponencial, que denominamos tasa de declaración de siniestros asintótica. La dinámica de este decrecimiento la representamos a través de un movimiento browniano geométrico y la cuantía declarada de siniestros, numerador de la ratio de pérdidas que se quiere determinar, se obtiene por diferencia entre la cuantía de siniestros pendiente de declarary la cuantía total de la catástrofe.This article proposes a continuous model to determine the loss-index-trigger of Insurance-Linked Securities (ILS). To this aim, we consider that the total amount of the thus covered catastrophe results from the sum of two random variables, the reported claims amount and the reported-but-not-yet-reported claims amount. The central hypothesisof our model assumes a temporary decrease of the latter, proportional to an exponential function that we call asymptotic reporting claims rate. We represent the dynamics of this decrease through a geometric Brownian motion, wheras the reported claims amount, numerator of the loss ratio intended to be determined, is obtained by the difference between the incurred-but-not-yet-reported claims amount and the catastrophe’s total amount.PDFapplication/pdfspaPontificia Universidad Javerianahttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064/13365Revista Ibero-Latinoamericana de seguro; Vol. 24, Núm. 43 (2015)nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométricoinsurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motionCálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativoCálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/article10554/27382oai:repository.javeriana.edu.co:10554/273822023-03-29 14:14:03.897Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepositorio@javeriana.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
dc.title.english.eng.fl_str_mv Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
title Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
spellingShingle Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion
title_short Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
title_full Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
title_fullStr Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
title_full_unstemmed Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
title_sort Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
dc.creator.fl_str_mv Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).
dc.contributor.none.fl_str_mv null
null
dc.subject.spa.fl_str_mv nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
topic nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion
dc.subject.eng.fl_str_mv insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion
description Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía declarada de siniestros y la cuantía de siniestros pendiente de declarar. La hipótesis central del modelo se basa en suponer un decrecimiento temporal de esta última cuantía, proporcional a una función exponencial, que denominamos tasa de declaración de siniestros asintótica. La dinámica de este decrecimiento la representamos a través de un movimiento browniano geométrico y la cuantía declarada de siniestros, numerador de la ratio de pérdidas que se quiere determinar, se obtiene por diferencia entre la cuantía de siniestros pendiente de declarary la cuantía total de la catástrofe.
publishDate 2015
dc.date.created.none.fl_str_mv 2015-11-30
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2018-02-24T15:35:22Z
2020-04-15T19:23:18Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2018-02-24T15:35:22Z
2020-04-15T19:23:18Z
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.hasversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.local.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.identifier.none.fl_str_mv http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
10.11144/Javeriana.ris43.cipc
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 2500-7556
0123-1154
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10554/27382
url http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
http://hdl.handle.net/10554/27382
identifier_str_mv 10.11144/Javeriana.ris43.cipc
2500-7556
0123-1154
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.uri.none.fl_str_mv http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064/13365
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv Revista Ibero-Latinoamericana de seguro; Vol. 24, Núm. 43 (2015)
dc.rights.spa.fl_str_mv Copyright (c) 2016 María José Perez Fructuoso
dc.rights.licence.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Copyright (c) 2016 María José Perez Fructuoso
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.spa.fl_str_mv PDF
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Pontificia Universidad Javeriana
institution Pontificia Universidad Javeriana
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana
repository.mail.fl_str_mv repositorio@javeriana.edu.co
_version_ 1811670647460331520

Publicaciones similares