Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo

Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía dec...

Full description

Autores:

Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/27382

Acceso en línea:

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
http://hdl.handle.net/10554/27382

Palabra clave:

nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion

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