Optimal Portfolio Allocation for Latin American Stock Indices

Este documento utiliza quatro métodos para derivar portfólios ótimos com investimentos nos sete mercados de ações mais representativos da América Latina e estuda sua composição e estabilidade temporária. O primeiro usa uma matriz de variância e covariância histórica; o segundo, uma matriz de semi-va...

Full description

Autores:
Arcos Mora, Mauricio
Benavides Franco, Julián
Berggrun Preciado, Luis
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3627
http://hdl.handle.net/10554/23365
Palabra clave:
Optimal portfolios; portfolio resampling; stochastic dominance; Latin America
portfólios ótimos; reamostragem de portfólios; dominância estocástica; América Latina
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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