Optimal Portfolio Allocation for Latin American Stock Indices

Este documento utiliza quatro métodos para derivar portfólios ótimos com investimentos nos sete mercados de ações mais representativos da América Latina e estuda sua composição e estabilidade temporária. O primeiro usa uma matriz de variância e covariância histórica; o segundo, uma matriz de semi-va...

Full description

Autores:

Arcos Mora, Mauricio
Benavides Franco, Julián
Berggrun Preciado, Luis

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23365

Acceso en línea:

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3627
http://hdl.handle.net/10554/23365

Palabra clave:

Optimal portfolios; portfolio resampling; stochastic dominance; Latin America
portfólios ótimos; reamostragem de portfólios; dominância estocástica; América Latina

Rights

openAccess

License

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