Medición del valor en riesgo de activos financieros negociados en el mercado colombiano en el periodo 2005-2008, mediante la aplicación de los modelos de simulación histórica, delta-normal y Montecarlo estructurado
Administrador (a) de Empresas
- Autores:
-
Sastoque Acevedo, Rosa Angélica
Sarta Alvear, Jennifer Andrea
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/9596
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/9596
- Palabra clave:
- Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas
Mercado de valores - Colombia - 2005-2008
Modelos econométricos - Colombia - 2005-2008
Método de Montecarlo - Colombia - 2005-2008
Riesgo (Finanzas) - Colombia - 2005-2008
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional