¿Los índices de mercado son carteras eficientes? El caso español del IBEX-35

Na prática financeira de gestão e valoração de ativos, costuma empregar-se como carteira eficiente de mercado seu índice representativo. Na literatura financeira,os estudos empíricos para contrastar se o índice de mercado é uma carteira eficiente, costumam assumir unicamente um comportamento gaussia...

Full description

Autores:

González Sánchez, Mariano; Universidad CEU Cardenal Herrera
Nave Pineda, Juan Miguel; UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23546

Acceso en línea:

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/7186
http://hdl.handle.net/10554/23546

Palabra clave:

Market portfolio; market index; optimization
cartera de mercado; índice de mercado; optimización; riesgo de riesgo
Carteira de mercado; índice de mercado; otimização

Rights

openAccess

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