Valoración del riesgo crediticio en obligaciones garantizada por deuda : una aproximación desde el riesgo sistemático hipotecario

Diferentes investigaciones sugieres que los estándares del modelo de Moody?s para la valoración crediticia de una obligación garantizada por deuda (OGD) omite una dimensión sobre el precio de la vivienda. Esta investigación identifica las variables usadas por el modelo de Moody?s y sugiere una nueva...

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Autores:
Ordóñez Zaninovich, Jorge Ricardo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/22277
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/22277
Palabra clave:
Obligaciones garantizada por deuda
Hipotecas
Títulos respaldados por hipotecas
Análisis discriminante
Calificación crediticia
Collateralized debt obligation
Mortgages
Mortgage backed securities
Discriminant analysis
Moody’s
Credit rating
Hipotecas
Riesgo del crédito
Bonos hipotecarios
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