Predicción del comportamiento diario del precio de ISA mediante redes neuronales artificiales
A pesar de que los modelos tradicionales de series de tiempo constituyen una poderosa herramienta para modelar el comportamiento de distintas variables, muchos tienen limitaciones inherentes que incluyen la posibilidad de especificar de forma incorrecta la función de relación entre variables dependi...
- Autores:
-
Jaramillo Campo, David Andrés
Rivas Lozano, Diana María
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/9511
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/9511
- Palabra clave:
- Redes neurales (Computadores)
Acciones (Bolsa)
Análisis de series de tiempo
Administración de empresas Tesis y disertaciones académicas
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional