Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en Colombia

O propósito do artigo é responder se é possível implementar modelos de medição avançada para quantificar risco operacional em instituições financeiras na Colômbia. Dessa forma, comparam-se dois modelos desde o enfoque de distribuição de perdas agregadas, através de simulações de Monte Carlo. Este enfoque se baseia na teoria de riscos de seguros para obter a distribuição de prejuízo e estimar o valor em risco em 99,9% em um período de um ano. O primeiro modelo, proposto por Böcker e Klüppelberg, é obtido usando uma fórmula fechada quando as perdas se ajustam a uma distribuição sub-exponencial. O outro modelo está baseado na teoria do valor extremo. Ao aplicá-lo às perdas por risco operacional de 2008 das entidades financeiras colombianas, encontra-se que o prejuízo máximo esperado para 99,9% dos melhores casos é de 3,2 bilhões de pesos, considerado “razoável” de acordo com os ativos.

• Autores: Mora Valencia, Andrés
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23485
• Acceso en línea: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3609; http://hdl.handle.net/10554/23485
• Palabra clave: riesgo operativo; enfoque de distribución de pérdidas agregadas; distribución subexponencial; teoría del valor extremo; operating risk; aggregate loss distribution approach; subexponential distribution; extreme value theory; risco operacional; enfoque de distribuição de perdas agregadas; distribuição sub-exponencial; teoria do valor extremo
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