Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en Colombia

O propósito do artigo é responder se é possível implementar modelos de medição avançada para quantificar risco operacional em instituições financeiras na Colômbia. Dessa forma, comparam-se dois modelos desde o enfoque de distribuição de perdas agregadas, através de simulações de Monte Carlo. Este en...

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Autores:

Mora Valencia, Andrés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23485

Acceso en línea:

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3609
http://hdl.handle.net/10554/23485

Palabra clave:

riesgo operativo; enfoque de distribución de pérdidas agregadas; distribución subexponencial; teoría del valor extremo
operating risk; aggregate loss distribution approach; subexponential distribution; extreme value theory
risco operacional; enfoque de distribuição de perdas agregadas; distribuição sub-exponencial; teoria do valor extremo

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