Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombiano

Este artigo questiona as suposições dos modelos financeiros que se costumam usar para analisar o preço da energia. Parte de uma análise exploratória dos rendimentos diários para recusar as hipóteses de aditividade, volatilidade, independencia e normalidade. Com o uso de ferramentas associadas à anál...

Full description

Autores:

Urrego A, Lilliam
Medina H., Santiago
Heliodore, Frederic
Ismail, Boussaad
Poullain, Serge
Courbon, Eric

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:

Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23404

Acceso en línea:

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/6080
http://hdl.handle.net/10554/23404

Palabra clave:

Exponente de Hurst; series de tiempo no lineales; riesgo financiero
Hurst exponent; antipersistent; financial risk
Expoente de Hurst; séries de tempo não lineares; risco financeiro

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openAccess

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