Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg

Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente d...

Full description

Autores:
Alonso Cifuentes, Julio César
Tipo de recurso:
Work document
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/64994
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/64994
Palabra clave:
EASYREG
REGRESIÓN MÚLTIPLE
PRUEBA DE WALD CON CORRECCIÓN DE WHITE
ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS CONSISTENTE DE WHITE
CORRECCIÓN POR HETEROSCEDASTICIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
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ECONOMÍA
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