Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg

Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente d...

Full description

Autores:

Alonso Cifuentes, Julio César

Tipo de recurso:

Work document

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad ICESI

Repositorio:

Repositorio ICESI

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.icesi.edu.co:10906/64994

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10906/64994

Palabra clave:

EASYREG
REGRESIÓN MÚLTIPLE
PRUEBA DE WALD CON CORRECCIÓN DE WHITE
ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS CONSISTENTE DE WHITE
CORRECCIÓN POR HETEROSCEDASTICIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
VARIABLES
ECONOMÍA

Rights

openAccess

License

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