Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg

Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

• Autores: Alonso Cifuentes, Julio César
• Tipo de recurso: Work document
• Fecha de publicación: 2008
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/64994
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/64994
• Palabra clave: EASYREG; REGRESIÓN MÚLTIPLE; PRUEBA DE WALD CON CORRECCIÓN DE WHITE; ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS CONSISTENTE DE WHITE; CORRECCIÓN POR HETEROSCEDASTICIDAD; FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS; DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA; VARIABLES; ECONOMÍA
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