APA (7th ed.) Citation

(2014). Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: Aplicación de la expación de Edgeworth en el modelo Black-Scholes.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Momentos Estocásticos De Orden Superior Y La Estimación De La Volatilidad Implícita: Aplicación De La Expación De Edgeworth En El Modelo Black-Scholes. 2014.

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Momentos Estocásticos De Orden Superior Y La Estimación De La Volatilidad Implícita: Aplicación De La Expación De Edgeworth En El Modelo Black-Scholes. 2014.