Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita : Aplicación de la expación de Edgeworth en el modelo Black-Scholes.
El documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo Financiero Galicia (GGAL), negociados en la Bolsa de Comerci...
- Autores:
-
Silverio Milanesi, Gastón
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/77184
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/77184
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1886
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=270808&rs=2110951&hitno=-1
- Palabra clave:
- Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Asimetría de información
Volatilidad
Implied volatility
Edgeworth expansion
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/