Patrones del IGBC y Valor en Riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para datos intra-día
Se evalúan diferentes métodos, 17 paramétricos y 1 no paramétricos, para estimar el VaR (Valor de Riesgo) de un portafolio conformado por el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Se analizan dos muestras para datos intra-día con una periodicidad de 10 minutos: 2006-2007 y 2008-20...
- Autores:
-
Alonso Cifuentes, Julio César
Serna, Manuel
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/65262
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65262
- Palabra clave:
- Economía
Departamento de economía
VAR (Valor de riesgo)
Mercado financiero
Pronósticos
Negocios y management
Economics
Business
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/