Modelos de valoración de opciones sobre títulos de renta fija : aplicación al mercado colombiano

Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) para la valorar opciones call y put sobre un título de renta fija colombiano. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan estimaciones econométricas con procesos autorregresivos y de v...

Full description

Autores:
Herrera Cardona, Luis Guillermo
Cárdenas Giraldo, Darwin
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/69670
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/69670
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1601
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259550
Palabra clave:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
ADMINISTRACION RENTA FIJA; MERCADO COLOMBIANO; TASAS DE INTERÉS; MODELOS DE VALORACIÓN
TASAS DE INTERÉS
RENTA FIJA
MERCADO COLOMBIANO
MODELOS DE VALORACIÓN
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openAccess
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