Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-19.

En el presente artículo se estudian los spillovers (derrames) entre el S&P500 y el Mercado Integrado Latinoamericano para verificar si el inicio de la epidemia por COVID-19 y el entorno de ese momento cambiaron la dinámica de su nivel de conectividad. Usando la metodología propuesta por Diebold...