Valor en Riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 7 países latinoamericanos

Este documento evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétrico, no paramétricos y semi-paramétricos) para estimar el VaR (valor en riesgo) de un portafolio representativo para 7 países latinoamericanos. El cálculo del VaR implica la estimación del i-esimo percentil de la distribución del...

Full description

Autores:
Arcos Mora, Mauricio Alejandro
Alonso Cifuentes, Julio César
Tipo de recurso:
Informe
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/65251
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/65251
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=173257&rs=5508316&hitno=1
Palabra clave:
Negocios y management
VAR (Valor en riesgo)
Metodologías
América Latina
Riesgo (Economía)
Simulación histórica
Valor (Economía)
Economía
Economics
Business
Economics
Econometrics models
Econometría
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2