Valor en Riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 7 países latinoamericanos
Este documento evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétrico, no paramétricos y semi-paramétricos) para estimar el VaR (valor en riesgo) de un portafolio representativo para 7 países latinoamericanos. El cálculo del VaR implica la estimación del i-esimo percentil de la distribución del...
- Autores:
-
Arcos Mora, Mauricio Alejandro
Alonso Cifuentes, Julio César
- Tipo de recurso:
- Informe
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/65251
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65251
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=173257&rs=5508316&hitno=1
- Palabra clave:
- Negocios y management
VAR (Valor en riesgo)
Metodologías
América Latina
Riesgo (Economía)
Simulación histórica
Valor (Economía)
Economía
Economics
Business
Economics
Econometrics models
Econometría
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2