Options valuation analysis of the shares of Ecopetrol and Pacific Exploration between June 2013 and July 2016
En este trabajo se analiza el entorno y la dinámica del modelo de Black–Scholes partiendo de una ecuación diferencial estocástica que explica la evolución de los precios futuros de un activo. Con estos lineamientos definidos, se normalizan los datos obtenidos por los precios de cierre diarios compre...
- Autores:
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Cortés, Christian Camilo
Cangrejo, Álvaro Javier
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- eng
spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/81523
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/81523
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/2390
http://dx.doi.org/10.18046/syt.v15i40.2390
- Palabra clave:
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| Summary: | En este trabajo se analiza el entorno y la dinámica del modelo de Black–Scholes partiendo de una ecuación diferencial estocástica que explica la evolución de los precios futuros de un activo. Con estos lineamientos definidos, se normalizan los datos obtenidos por los precios de cierre diarios comprendido entre junio de 2013 y junio del 2016 de las acciones de Ecopetrol y Pacific Exploration, mediante una transformación Box-Cox, para determinar la volatilidad de cada uno de ellos y aplicar dicho modelo para calcular el valor del activo con tiempo fijado, y así determinar cuál de las dos empresas petroleras tienen un menor riesgo al momento de invertir. |
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