Options valuation analysis of the shares of Ecopetrol and Pacific Exploration between June 2013 and July 2016

En este trabajo se analiza el entorno y la dinámica del modelo de Black–Scholes partiendo de una ecuación diferencial estocástica que explica la evolución de los precios futuros de un activo. Con estos lineamientos definidos, se normalizan los datos obtenidos por los precios de cierre diarios compre...