Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.

En este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por...

Full description

Autores:
Alonso Cifuentes, Julio César
Semaán, Paul
Tipo de recurso:
Work document
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/65036
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/65036
Palabra clave:
Economía
Economics
VaR
VALUE AT RISK
APARCH
EWMA
VARIANZA MÓVIL
RIESGO DE MERCADO
TASA DE CAMBIO
CÁLCULO
VOLATILIDAD
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/