Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.
En este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por...
- Autores:
-
Alonso Cifuentes, Julio César
Semaán, Paul
- Tipo de recurso:
- Work document
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/65036
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65036
- Palabra clave:
- Economía
Economics
VaR
VALUE AT RISK
APARCH
EWMA
VARIANZA MÓVIL
RIESGO DE MERCADO
TASA DE CAMBIO
CÁLCULO
VOLATILIDAD
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/