Comparación de portafolios que incluyen mayores momentos de la distribución sesgo y kurtosis y la diversificación.

El tradicional enfoque de Media-Varianza se ha podido complementar con teorías alternativas que implican momentos más altos de los retornos de los activos financieros en la asignación de un portafolio eficiente o la diversificación del mismo. En este estudio se parte del portafolio diversificado con...

Full description

Autores:
Gutiérrez Gómez , Juan José
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/87474
Acceso en línea:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87474
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326408
Palabra clave:
Distribución
Diversificación de empresas
Gestión del riesgo
Inversionistas
Varianza del método común
Mediación (Estadística)
Moda - Aspectos económicos
Estadística
Dispersión (Matemáticas)
Sesgos
Estimación matemática
Errores
Errores - Investigación
Servicios financieros
Trabajos de grado
Administración
Departamento de Gestión Organizacional
Rights
License
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description El tradicional enfoque de Media-Varianza se ha podido complementar con teorías alternativas que implican momentos más altos de los retornos de los activos financieros en la asignación de un portafolio eficiente o la diversificación del mismo. En este estudio se parte del portafolio diversificado conductual planteado por Contreras, Gómez y Rodríguez (2020) que utiliza como medida de riesgo el sigma conductual, el cual involucra características de la distribución de los retornos y la tolerancia al riesgo del inversionista, y se compara con portafolios que tengan como objetivo, minimizar el nivel de asimetría del portafolio, maximizar la kurtosis del mismo o maximizar la diversificación, de tal forma que cumpla con el mismo retorno del portafolio diversificado conductual. Los portafolios construidos son comparados teniendo en cuenta las principales medidas de desempeño. La aplicación de la metodología se hace en el contexto colombianos, para 19 acciones que componen el principal índice bursátil COLCAP, y se toman los retornos diarios para una ventana de tiempo comprendida entre enero del 2015 y diciembre del 2019.
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