Comparación de portafolios que incluyen mayores momentos de la distribución sesgo y kurtosis y la diversificación.

El tradicional enfoque de Media-Varianza se ha podido complementar con teorías alternativas que implican momentos más altos de los retornos de los activos financieros en la asignación de un portafolio eficiente o la diversificación del mismo. En este estudio se parte del portafolio diversificado con...