¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento?: una aplicación con datos de alta frecuencia. Financial market and its patterns: a forecast evaluation with high frequency data

Using 18 different specifications of the GARCH-M model and high frequency data for the Colombian exchange market index (IGBC), we evaluate the out-of-sample performance of the models. The models considered take in account the leverage effect, the day-of-the-week effect, and the hour-of-the-day effec...

Full description

Autores:: Alonso Cifuentes, Julio César
García, Juan Carlos

Tipo de recurso:: Article of investigation

Fecha de publicación:: 2008

Institución:: Universidad ICESI

Repositorio:: Repositorio ICESI

Idioma:: spa

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