¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento?: una aplicación con datos de alta frecuencia. Financial market and its patterns: a forecast evaluation with high frequency data
Using 18 different specifications of the GARCH-M model and high frequency data for the Colombian exchange market index (IGBC), we evaluate the out-of-sample performance of the models. The models considered take in account the leverage effect, the day-of-the-week effect, and the hour-of-the-day effec...
- Autores:
-
Alonso Cifuentes, Julio César
García, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/65256
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65256
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=200775&rs=5514067&hitno=-1
- Palabra clave:
- Economía
Negocios y management
Colombia
Forecast
Pronósticos
Mercado financiero
Activos financieros
Tasa de cambio
Mercado colombiano
Economics
Business
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/