Asimetría y curtosis en el modelo binomial para valorar opciones reales: caso de aplicación para empresas de base tecnológica
El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base al modelo binomial utilizando la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden superior, especialmente para ciertos tipos de organizaciones, como empresas de base tecnológica, donde...
- Autores:
-
Silverio Milanesi, Gastón
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/76419
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/76419
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1722
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=263345
https://doi.org/10.1016/j.estger.2013.09.011
- Palabra clave:
- Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Opciones reales (Finanzas)
Modelos de valoración
Empresas
Tecnología
Real options
Binomial
Skewness
Kurtosis
Edgeworth
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/