Asimetría y curtosis en el modelo binomial para valorar opciones reales: caso de aplicación para empresas de base tecnológica

El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base al modelo binomial utilizando la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden superior, especialmente para ciertos tipos de organizaciones, como empresas de base tecnológica, donde...

Full description

Autores:
Silverio Milanesi, Gastón
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/76419
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/76419
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1722
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=263345
https://doi.org/10.1016/j.estger.2013.09.011
Palabra clave:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Opciones reales (Finanzas)
Modelos de valoración
Empresas
Tecnología
Real options
Binomial
Skewness
Kurtosis
Edgeworth
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/