Creación de portafolios con media, varianza, sesgo y entropía
El presente documento pretende contrastar dos formas de evaluar la conformación de portafolios de inversión como lo son las teorías de Markowitz y de Media-Varianza-Sesgo, tomando como referencia un total de diez acciones, nacionales y extranjeras. Así, se busca mostrar que no existe un método supre...
- Autores:
-
Gómez Salazar, Samuel David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/82482
- Acceso en línea:
- http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82482
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=309021
- Palabra clave:
- Portafolio de inversiones
Mercados competitivos
Mercado financiero
Mercado de valores
Análisis de portafolios
Trabajos de grado
Administración
Departamento de Gestión Organizacional
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/